Uma Estratégia de Negociação de Cobertura de Inflação Dinâmica Usando um CPPI.
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Classificação JEL:
G1 - Economia Financeira - - Mercados Financeiros Gerais C6 - Métodos Matemáticos e Quantitativos - - Métodos Matemáticos; Modelos de Programação; Modelagem Matemática e Simulação C5 - Métodos Matemáticos e Quantitativos - Modelagem Econométrica.
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Uma Estratégia de Negociação de Cobertura de Inflação Dinâmica Usando um CPPI.
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Este artigo tenta resolver o problema de hedging da inflação da carteira introduzindo uma nova classe de estratégias de negociação dinâmicas derivadas de técnicas clássicas de seguro de carteira adaptadas ao mundo real. Essas estratégias visam obter retornos mais altos em uma base ajustada pelo risco do que a alocação regular de carteira de hedge de inflação, ao mesmo tempo em que alcançam um custo menor do que as estratégias de valor real garantidas baseadas em opções comparáveis.
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Uma Estratégia de Negociação de Cobertura de Inflação Dinâmica Usando um CPPI.
Revista de Finanças e Perspectivas de Risco, Volume 1 (2) 2012.
12º Congresso Internacional de Pesquisa da ACRN - 2012, Steyr.
7º Annual Conference Management Paper - 2013, Cingapura.
39 Pages Publicado: 3 Jan 2012 Última revisão: 24 Jul 2013.
Nicolas Fulli-Lemaire.
Amundi Asset Management; Universidade de Paris 2 Pantheon-Assas.
Uma Estratégia de Negociação de Cobertura de Inflação Dinâmica Usando um CPPI.
Uma Estratégia de Negociação de Cobertura de Inflação Dinâmica Usando um CPPI.
Data de Escrita: 4 de janeiro de 2013.
Este artigo tenta resolver o problema de hedging da inflação da carteira introduzindo uma nova classe de estratégias de negociação dinâmicas derivadas de técnicas clássicas de seguro de carteira adaptadas ao mundo real. Essas estratégias visam obter retornos mais altos em uma base ajustada pelo risco do que a alocação regular de carteira de hedge de inflação, ao mesmo tempo em que alcançam um custo menor do que as estratégias de valor real garantidas baseadas em opções comparáveis.
Palavras-chave: ALM, Cobertura de Inflação, Carteira de Seguro, CPPI.
Classificação JEL: C58, C63, E31, E43, E52, G12, G11, G2, Q0.
Uma Estratégia de Negociação de Cobertura de Inflação Dinâmica Usando um CPPI.
Resumo: Este artigo tenta resolver o problema de hedging da inflação da carteira introduzindo uma nova classe de estratégias de negociação dinâmicas derivadas de técnicas clássicas de seguro de carteira adaptadas ao mundo real. Essas estratégias visam obter retornos mais altos em uma base ajustada pelo risco do que a alocação regular de carteira de hedge de inflação, ao mesmo tempo em que alcançam um custo menor do que as estratégias de valor real garantidas baseadas em opções comparáveis.
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New Economics Papers: este item está incluído em nep-ias e nep-rmg.
Data: 2012-01-02, revisado em 2012-11-13.
A ser publicado no Journal of Finance & Risk Perspective 2.1 (2012): pp. 89-111.
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Revista de Finanças e Perspectivas de Risco, Volume 1 (2) 2012.
12ª Conferência Internacional de Pesquisa da ACRN Proceeding 2012, Steyr.
21 Páginas Enviada: 2 Abr 2012 Última revisão: 07 jan 2013.
Nicolas Fulli-Lemaire.
Amundi Asset Management; Universidade de Paris 2 Pantheon-Assas.
Uma Estratégia de Negociação de Cobertura de Inflação Dinâmica Usando um CPPI.
Uma Estratégia de Negociação de Cobertura de Inflação Dinâmica Usando um CPPI.
Data de Escrita: 4 de janeiro de 2013.
Este artigo tenta resolver o problema de hedging da inflação da carteira introduzindo uma nova classe de estratégias de negociação dinâmicas derivadas de técnicas clássicas de seguro de carteira adaptadas ao mundo real. Essas estratégias visam obter retornos mais elevados em uma base ajustada pelo risco do que a alocação regular de carteira de hedge de inflação, ao mesmo tempo em que alcançam um custo menor do que as estratégias de valor real garantidas baseadas em opções comparáveis.
Palavras-chave: ALM, Cobertura de Inflação, Carteira de Seguro, CPPI.
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