Encontre a verdade por trás da tendência com o indicador MT4 Momentum.
Um dos principais conceitos da análise técnica é a ideia de tendência. Muitas estratégias dependem de identificar se o mercado está ou não em uma tendência - e a partir daí, calcular se uma tendência está começando ou chegando ao fim. Saber se uma tendência está começando ou prestes a quebrar é uma informação extremamente útil para você ter à sua disposição.
Parte de saber se uma tendência continuará se resume a julgar o quanto o gosto está por trás do movimento. Essa força por trás da tendência é muitas vezes referida como momentum, e há vários indicadores que tentam medi-la.
Alguns dos indicadores de momentum mais conhecidos são o Índice de Força Relativa (RSI), Divergência de Convergência Média Estocástica e Móvel (MACD). Você pode ler mais sobre o MACD em nossa lista dos indicadores Forex mais importantes.
O RSI e o estocástico são ambos osciladores, o que significa que seus valores se movem entre um intervalo limitado (geralmente entre 0 e 100). Este artigo vai discutir outro oscilador de momentum que alguns argumentam ser tão eficaz quanto suas contrapartes mais famosas. Este é o indicador de momentum, que traça uma curva que oscila de cada lado de um valor de 100 centésimos, como veremos.
Assim como o RSI e o estocástico, o indicador de momentum pode ajudar a identificar quando uma movimentação no mercado está sobrecomprada ou sobrevendida. Isto é, para mostrar se o momentum suficiente permanece atrás de uma tendência para manter o movimento dos preços. Quando um mercado em queda está sobrevendido, pode estar prestes a saltar. Quando um mercado em ascensão está sobrecomprado, pode estar prestes a cair.
Vamos analisar o uso deste indicador com o MetaTrader 4.
Usando o indicador de momento no MT4.
O indicador de momento vem como um dos indicadores padrão que estão disponíveis como parte da versão padrão do MT4.
O cálculo por trás do indicador de momentum é bastante simples. O indicador funciona fazendo uma comparação entre um determinado preço e o preço um número definido de períodos antes disso. O primeiro passo é escolher um valor para N, o número de períodos que serão usados para a comparação. O valor padrão do momento MT4 para N é 14, mas você pode configurá-lo para qualquer valor que achar adequado.
Portanto, nossos dois preços de comparação são o preço de fechamento da barra atual e o preço de fechamento N atrás. A fórmula para o momento é a seguinte:
Momentum = (atual fechar / fechar N períodos atrás) x 100.
A boa notícia é que o MT4 faz os cálculos para você em um instante e o exibe para você em um gráfico suplementar abaixo do seu gráfico principal.
Isto é o que parece:
No gráfico horária GBP / USD acima, você pode ver que eu adicionei o indicador de momento, que aparece como uma única linha azul na parte inferior. Os altos e baixos dessa linha refletem as principais mudanças no momento da taxa de câmbio.
(Observe que o MT4 não marca a linha de centro de 100.)
Você pode ver que, ao longo do gráfico, o indicador de momentum varia de 100,60 a 99,44. Quanto mais acima de 100, mais rápido o preço está subindo. Quanto mais abaixo de 100, mais rápido o preço está caindo.
Como dissemos antes, o indicador de momento é um dos vários osciladores de medição de tendência disponíveis no MT4. Você também tem acesso ao RSI e ao Stochastic.
Como sidenote, existem outros indicadores de momentum por aí, como o MT4 Stochastic Momentum Index (SMI), mas você terá que baixá-los como indicadores personalizados se estiver interessado.
Usando o indicador de momentum como parte de uma estratégia de negociação de momentum.
Você pode usar o indicador de momento para fornecer sinais de negociação diretamente, mas é mais comumente usado como uma ferramenta de confirmação.
O sinal mais simples é tomar qualquer cruz através da linha central como um sinal, comprando quando o valor sobe de 100 para acima e vendendo quando cai abaixo de 100 acima.
Esta é uma abordagem rudimentar, no entanto, e deve ser considerada com muita cautela. A temporização de tais sinais pode ser tardia, o que significa que você perde a maior parte do movimento no momento em que o sinal chega. O tempo pode, no entanto, ser melhorado com o uso de uma média móvel em conjunto com o indicador de momento.
Como adicionar uma média móvel ao indicador de momento no MT4.
Alguns traders gostam de suavizar a curva de momentum usando uma média móvel simples (SMA).
Você pode fazer isso clicando em Média móvel na seleção de indicadores de tendência no navegador do MT4 e arrastando e soltando-o em seu gráfico indicador de impulso. Isso trará uma caixa de diálogo típica. Na seção Parameters, selecione First Indicator's Data no menu suspenso Apply to, conforme mostrado abaixo:
A imagem abaixo mostra o SMA adicionado ao indicador de momento como uma linha vermelha:
A estratégia de negociação agora se torna comprar quando a linha de momentum cruza acima da SMA e vende quando cruza abaixo da SMA. Isso deve melhorar um pouco o tempo do sinal, mas ainda tem a desvantagem de oferecer muitos sinais falsos.
Usando o indicador de momento como uma ferramenta de confirmação.
O indicador realmente entra em ação quando usado como um meio de confirmar sinais de um indicador primário separado. Um dos melhores métodos de indicador de momento é procurar a divergência entre preço e momentum como forma de medir a força por trás de um movimento.
Então o seu sinal de compra ou venda viria de qualquer coisa que você tenha escolhido como seu principal indicador. Você procuraria então confirmar o sinal através do indicador de momentum procurando se a divergência de preço / momento é de alta ou de baixa.
A divergência de alta sugere um mercado sobrevendido. Se o preço cair para novas mínimas, mas o indicador de momentum não apresentar novas baixas, trata-se de uma divergência de alta. A divergência de baixa sugere um mercado de sobrecompra. Se o preço sobe para novas máximas, mas o momentum não faz uma nova alta, esta é uma divergência de baixa.
Você só seguiria um sinal de compra do seu indicador principal quando confirmado pela divergência de alta do seu indicador de momento. Da mesma forma, você só seguiria um sinal de venda quando confirmado por divergência de baixa.
Geralmente, é útil combinar indicadores diferentes dessa maneira, de modo que os aspectos diferentes em seus métodos se complementem. Outro exemplo disso é combinar momentum com medidas de volatilidade para formar um indicador de momentum de aperto.
Bandas de Bollinger fornecem um guia para a volatilidade, ampliando em momentos de alta volatilidade e estreitamento quando a volatilidade é baixa. Um aperto de banda de Bollinger é quando a volatilidade se reduz a um nível historicamente baixo. Tais períodos provavelmente serão seguidos por um movimento significativo, ou assim a teoria sugere.
A direção da fuga não é indicada pelo indicador de bandas de Bollinger. Uma estratégia de momentum apertado usaria o momento como meio de medir a direção.
Se você está interessado em expandir o número de indicadores que você vê no MT4, você deve verificar o MetaTrader 4 Supreme Edition. É um plugin gratuito para o MT4, com uma seleção de ferramentas e indicadores extras que foram escolhidos e desenvolvidos por nossos especialistas internos.
Indicador de momento MT4.
Como vimos, o indicador de momento é uma ferramenta útil com uma ampla gama de aplicativos. A mesma ferramenta pode ser usada como indicador de momentum de uma ação e como um indicador de momentum Forex.
A versatilidade do indicador também significa que você pode criar facilmente sistemas de negociação de dinâmica que funcionam tanto no curto como no longo prazo. Como regra geral para o indicador de momento, quanto menor o período de tempo usado, mais sensível será o desempenho. Isto vem com a captura que é provável gerar mais sinais falsos do que um frame de tempo mais longo.
Sua ampla aplicabilidade significa que o indicador de momentum pode ser a ferramenta para você, seja você um day trader ou um jogador de posição. Naturalmente, como discutimos na primeira parte do artigo, o indicador de momento não é a única maneira de medir a força da tendência. Há muitos outros indicadores de momentum por aí.
Então, se você quer determinar qual é o melhor indicador de momentum para day trading ou trading de longo prazo, o que você pode fazer? A maneira inteligente é usar nossa conta de negociação de demonstração e decidir por si mesmo qual é o melhor indicador de momento no MT4. Em vez de aceitar a palavra de outra pessoa, você saberá com certeza o que funciona melhor para você.
Indicador de Momento explicado & # 8211; Qual é o indicador de impulso?
O & # 8220; Momentum & # 8221; Indicador é outro membro do & # 8220; Oscilador & # 8221; família de indicadores técnicos. O criador do indicador Momentum é desconhecido, mas Martin Pring escreveu muito sobre o indicador. Ele tenta medir o momento por trás dos movimentos de preços para o par de moedas subjacente durante um período de tempo. Os comerciantes usam o índice para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda e a força das tendências predominantes.
O indicador Momentum é classificado como um oscilador & # 8220; & # 8221; desde que a curva resultante flutua entre valores sobre um & # 8220; 100 & # 8221; linha central, que pode ou não ser desenhada no gráfico do indicador. As condições de sobrecompra e sobrevenda são iminentes quando a curva atinge valores máximos ou mínimos. A adição de uma Média Móvel Suavizada com o indicador melhora a interpretação de mudanças de tendência iminentes.
Fórmula Momentum.
O indicador Momentum é comum no software de negociação Metatrader4, e a seqüência da fórmula de cálculo envolve estas etapas diretas:
Escolha um período predeterminado & # 8220; X & # 8221; (O valor padrão é & # 8220; 14 & # 8221 ;, embora um valor de & # 8220; 8 & # 8221; ou & gt; 9 & # 8221; tende a ser mais sensível); Calcular & # 8220; Close1 & # 8221; como o preço de fechamento da barra atual; Calcular & # 8220; CloseX & # 8221; como preço de fechamento & # 8220; X & # 8221; bares atrás; MOMENTUM = 100 X (& # 8220; Close1 & # 8243; / & # 8221; CloseX & # 8221;)
Os programas de software executam o trabalho computacional necessário e produzem um indicador de Momentum conforme exibido na parte inferior do gráfico a seguir:
O indicador Momentum é composto por uma única curva flutuante. Os comerciantes ocasionalmente adicionarão uma Média Móvel Suavizada, conforme acima em "Red", para aumentar o valor dos sinais de negociação. No exemplo acima, o & # 8220; Blue & # 8221; line é o Momentum, enquanto o & # 8220; Red & # 8221; line representa um & # 8220; SMA & # 8221; para & # 8220; 14 & # 8221; períodos. O Momentum é visto como um & # 8220; líder & # 8221; indicador, em que seus sinais predizem que uma mudança na tendência é iminente. A fraqueza no indicador é que o timing não é necessariamente um produto do Momentum, o motivo para anexar um & ldquo; atraso & # 8221; média móvel para confirmar o sinal Momentum.
O indicador de dinâmica é considerado como um excelente indicador da força do mercado. Um ajuste de período mais curto criará um indicador mais sensível, mas também aumentará o ruído e o potencial de aumento de sinais falsos.
O próximo artigo desta série sobre o indicador Momentum irá discutir como este oscilador é usado na negociação forex e como ler os vários sinais gráficos que são gerados.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.
Estratégia Momentum & # 8211; Como usar o indicador de impulso no Forex Trading.
Este é o segundo artigo da nossa série Momentum. Se você ainda não sugeriu que verifique o primeiro artigo sobre o Indicador de Momento. Nesse artigo, cobrimos o histórico do indicador Momentum, como ele é calculado e como é exibido em um gráfico. O indicador Momentum tenta medir o momento por trás dos movimentos de preços para o par de moedas subjacente durante um período de tempo. Os comerciantes usam o índice para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda e a força das tendências predominantes.
O indicador Momentum é classificado como um oscilador & # 8220; & # 8221; desde que a curva resultante flutua valores sobre um & # 8220; 100 & # 8221; linha central, que pode ou não ser desenhada no gráfico do indicador. As condições de sobrecompra e sobrevenda são iminentes quando a curva atinge valores máximos ou mínimos. A adição de uma Média Móvel Suavizada com o indicador melhora a interpretação de mudanças de tendência iminentes.
Como ler um gráfico de dinâmica.
O indicador Momentum com uma configuração de período de & # 8220; 9 & # 8221; é apresentado na parte inferior do item 15 minutos & # 8221; gráfico para o & # 8220; EUR / USD & # 8221; par de moedas. No exemplo acima, o & # 8220; Blue & # 8221; line é o indicador de Momentum, enquanto o & # 8220; Red & # 8221; linha, adicionada como uma opção adicional no & # 8220; Metatrader 4 & # 8221; plataforma, representa uma média móvel suavizada por catorze períodos. Valores de impulso nos extremos superior e inferior são dignos de atenção. O SMA confirma quando ocorrem mudanças no momento.
Os principais pontos de referência são pontos altos e baixos. A Montanha Russa Momentum & # 8221; tende a denotar tendências fortes em seus extremos, mas quando os valores pairam sobre a área da linha central, os preços são considerados variados. O SMA transmite visualmente a inclinação do indicador Momentum. Os sinais de negociação resultam quando ocorrem mudanças de inclinação no SMA. No gráfico acima, duas condições oversold e one overbought são evidentes em virtude do indicador Momentum e crossovers SMA.
Como com qualquer indicador técnico, um gráfico Momentum nunca será 100% correto. Sinais falsos podem ocorrer, mas os sinais positivos são consistentes o suficiente para dar a um trader de forex uma vantagem de & # 8221 ;. Habilidade na interpretação e compreensão Os sinais de momento devem ser desenvolvidos ao longo do tempo, e a complementação da ferramenta Momentum com uma Média Móvel Suavizada é sempre recomendada para confirmação adicional de possíveis mudanças de tendência.
No próximo artigo sobre o indicador Momentum, vamos juntar todas essas informações para ilustrar um sistema de negociação simples usando este oscilador Momentum.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.
Forex: Fique de olho no momento.
Um dos princípios-chave da análise técnica é que o preço freqüentemente está presente, mas o momentum geralmente fala a verdade. Assim como os jogadores de pôquer profissionais jogam o jogador e não as cartas, os operadores profissionais negociam o momentum em vez do preço. Em forex (FX), um modelo de momentum robusto pode ser uma ferramenta inestimável para negociação, mas os investidores muitas vezes lidam com a questão de qual tipo de modelo usar. Aqui nós olhamos como você pode projetar um modelo de momentum simples e efetivo em FX usando o histograma de divergência de convergência da média móvel (MACD).
No setor imobiliário, os números mensais fornecem uma medida da taxa de mudança, que é o que o estudo do momentum representa. Assim como suas contrapartes no mercado imobiliário, os profissionais dos mercados financeiros ficarão mais de olho no momento do que no preço para determinar a verdadeira direção de um movimento.
Usando o histograma MACD para medir o momento.
Inventado por Gerry Appel na década de 1970, o MACD é um dos indicadores técnicos mais simples, porém mais eficazes. Quando usado em FX, ele simplesmente registra a diferença entre a média móvel exponencial de 26 períodos (EMA) e a média móvel exponencial de 12 períodos de um par de moedas. (Para saber mais, consulte Negociação da divergência de MACD e Fundamentos de médias móveis ponderadas.) Além disso, uma MME de nove períodos do próprio MACD é plotada ao lado do MACD e atua como uma linha de disparo. Quando o MACD cruza a linha de nove períodos da parte inferior, significa uma mudança para o lado positivo; quando o movimento acontece da maneira oposta, um sinal negativo é feito.
Essa oscilação do MACD em torno da linha de nove períodos foi primeiro plotada em um formato de histograma por Thomas Aspray em 1986 e ficou conhecida como histograma MACD. Embora o histograma seja de fato um derivado de um derivado, ele pode ser extremamente preciso como um guia potencial para a direção do preço. Aqui está uma maneira de projetar um modelo de momentum simples em FX usando o histograma MACD.
1. O primeiro e mais importante passo é definir um segmento MACD. Para uma posição longa, um segmento MACD é simplesmente o ciclo completo feito pelo histograma MACD desde a quebra inicial da linha 0 desde a parte inferior até o colapso final através da linha 0 a partir do lado superior. Por um curto período, as regras são simplesmente invertidas. A Figura 1 mostra um exemplo de um segmento MACD no par de moedas EUR / USD.
2. Quando o segmento MACD é estabelecido, você precisa medir o valor da barra mais alta dentro desse segmento para registrar o ponto de referência do momento. No caso de um curto, o processo é simplesmente revertido.
3. Tendo anotado a prioridade anterior (ou baixa) no segmento anterior, você pode usar esse valor para construir o modelo. Passando para a Figura 2, podemos ver que a alta do MACD anterior era 0,0027. Se o histograma MACD agora registra uma leitura descendente cujo valor absoluto excede 0,0027, então saberemos que o momento descendente excedeu o impulso ascendente, e concluiremos que a configuração atual apresenta uma probabilidade alta curta.
Se o caso fosse revertido e o segmento MACD precedente fosse negativo, uma leitura positiva no segmento atual que excederia a menor baixa do segmento anterior sinalizaria, então, uma probabilidade alta longa.
Qual é a lógica por trás dessa ideia? A premissa básica é que o momento, conforme representado pelo histograma MACD, pode fornecer pistas para a direção subjacente do mercado. Usando a suposição de que o momento precede o preço, a tese da configuração é simplesmente esta: um novo giro alto no momento deve levar a um novo aumento no preço, e vice-versa. Vamos pensar sobre por que isso faz sentido. Um novo momentum swing baixo ou alto geralmente é criado quando o preço faz um movimento súbito e violento em uma direção. O que precipita essa ação de preço? A crença de qualquer um dos touros ou dos ursos de que o preço nos níveis atuais representa um valor excessivo e, portanto, uma forte oportunidade de lucro. Normalmente, estes são os primeiros compradores ou vendedores, e eles não estariam agindo tão rapidamente se não acreditassem que o preço iria fazer um movimento substancial nessa direção. Geralmente, vale a pena seguir a liderança, porque esse grupo geralmente representa a "multidão de dinheiro inteligente".
No entanto, embora esta configuração possa de fato oferecer uma alta probabilidade de sucesso, não é de forma alguma uma oportunidade garantida de ganhar dinheiro. Não só o set-up às vezes falhará ao produzir sinais falsos, mas também pode gerar uma perda de negociação, mesmo que o sinal seja preciso. Lembre-se de que, embora o momento indique uma forte presença de tendência, ele não fornece nenhuma medida de seu potencial final. Em outras palavras, podemos estar relativamente certos da direção do movimento, mas não de sua amplitude. Como acontece com a maioria das configurações de negociação, o uso bem-sucedido do modelo de momentum é muito mais uma questão de arte do que de ciência.
Olhando para estratégias de entrada.
Às vezes, o preço retornará ao sinal de direção em um grau muito maior do que o esperado e, ainda assim, o sinal do momento permanecerá válido. Nesse caso, alguns traders experientes irão adicionar suas posições - uma prática que alguns traders chamaram, na brincadeira, de "SHADDing" (para "short add") ou "LADDing" (para "add longo"). Para o trader novato, isso pode ser uma manobra muito perigosa - existe a possibilidade de que você possa acabar adicionando a um mau negócio e, portanto, aumentando suas perdas, o que pode ser desastroso. Comerciantes experientes, no entanto, sabem como "combater a fita" com sucesso se perceberem que o preço oferece uma divergência significativa em relação ao momento.
Colocando paradas e limites.
Como Kenny Rogers uma vez cantou em "The Gambler", "Você tem que saber quando segurá-los, e você tem que saber quando dobrá-los". Na negociação, como no poker, esta é a verdadeira habilidade do jogo. O modelo de momentum simples que descrevemos aqui é uma ferramenta que esperamos que ajude os operadores de câmbio a melhorar o processo de seleção de seus negócios e fazer escolhas mais inteligentes.
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